Расследование в отношении манипулирования банками ставкой LIBOR вышло на новый уровень

Группа регуляторов со всего мира, среди которых Комиссия по ценным бумагам и биржам США, британское Управление финансового надзора, японское Агентство финансового надзора и финансовые регуляторы Евросоюза, во главе с Министерством юстиции США расследуют предполагаемое манипулирование LIBOR на пике финансового кризиса. Они полагают, что банки, которые предоставляют данные для расчета ставки, могли искажать информацию, чтобы приукрасить собственное финансовое благополучие. О расследовании впервые стало известно в марте 2011 года, когда для дачи показаний в суде вызвали представителей UBS. Впоследствии расследование сосредоточилось также на Bank of America, Citigroup, Barclays и WestLB.

Считалось, что дело касается лишь LIBOR по долларовым кредитам, однако во вторник стало известно, что расследование затрагивает LIBOR для краткосрочных займов в иенах. Выяснилось, что регуляторы всерьез заинтересовались также процедурой расчета токийского аналога лондонской ставки — TIBOR, отражающего стоимость займов в японской валюте. Обе ставки рассчитываются ежедневно национальными банковскими ассоциациями на основе данных о стоимости краткосрочных кредитов, предоставляемых группой международных банков. LIBOR является ориентиром для деривативов и долговых инструментов на сумму 350 трлн долл.

О расширении расследования сообщил UBS в своей квартальной отчетности. Собственно, именно он и дал регуляторам информацию о возможных вопросах к определению ставок по кредитам в иенах в обмен на «ограниченное снисхождение и ограниченный иммунитет». В частности, регуляторы не будут преследовать банк на основе информации, которую он передал им, до тех пор пока он сотрудничает со следствием. Однако UBS могут предъявить обвинения по другим эпизодам, оговорились в банке.

Примечательно, что в расследовании появился новый поворот. Регуляторы считают, что банки не только занижали стоимость заимствований, но и пытались заработать, манипулируя ставками. По данным Financial Times, следователи не исключают, что трейдеры с помощью деривативов делали ставки на динамику LIBOR и TIBOR, а затем вступали в сговор с сотрудниками казначейств своих банков, которые участвуют в процессе определения стоимости заимствований, чтобы они искажали эти индикаторы денежного рынка в нужную трейдерам сторону. В частности, особые подозрения у следствия вызывает обмен информацией между трейдерами и казначейством британского Barclays. Как пишет газета, адвокаты банков недавно посоветовали тем готовиться к рейдам проверяющих в их штаб-квартиры.

РБКdaily 28.07.2011